金融计量学

本教材共分11章。全书从经济金融计量方法介绍入手，将计量方法应用于金融分析中，对证券市场投资理论进行实证分析。全书在内容上划分为两个结构：第一部分主要是经济计量方法及其在金融分析中的应用，具体包括一元线性模型、多元线性模型、一元时间序列、多元时间序列、协整模型、异方差条件模型等；第二部分主要是金融市场经典理论的实证分析，具体包括CAPM、有效市场假说（EMH）、利率期限结构、金融衍生产品定价、金融风险管理的实证研究。

本教材重点突出以下四个特点：首先，强调基础金融计量理论分析及其应用；其次，经典理论分析与实证研究相结合；第三，对金融计量中的研究热点和最新进展进行介绍；第四，注重金融分析方法的软件可实现性。

本教材适合用于金融、经济、管理等相关专业的高年级本科、研究生和MBA，以及理论研究和实务部门工作者的参考用书，也可作为金融实践工作者的参考书。