本书主要介绍了商品期货与期权的基础概念与基本原理，及其在风险管理过程中的运用技巧。本书由浅入深，首先介绍了商品期货和商品期权的基础知识，基差的概念与原理以及在实际中的运用，为初入门槛的学习者打下基础；接着介绍了商品期货与期权在企业经营与贸易过程中的策略应用，是本专业本科生的应知应会知识；最后介绍了场外期权的各种套期保值、套利、投机等策略，以及大宗商品的业务模式与风险防范策略等，适合本专业学生深入学习与研究。本书原理讲解透彻，案例说明详细，实用性很强，无论对学生、企业风险管理者还是业内投资者都具有参考价值。
- 目录
- 前辅文
- 第一章 商品期货期权概述
- 第一节 商品期货
- 一、农产品期货
- 二、基本金属期货
- 三、贵金属期货
- 四、能源化工期货
- 第二节 商品期权
- 一、商品期权简介
- 二、商品期权市场发展历程和现状
- 三、商品期权交易实务
- 第二章 基差
- 第一节 基差概念与原理
- 一、基差定义与公式
- 二、 基差理论
- 三、基差的影响因素
- 第二节 基差分析
- 第三节 基差在商品期货操作中的运用
- 一、基差在投机中的运用
- 二、基差在贸易中的运用
- 三、期现套利
- 第三章 商品期权及其应用
- 第一节 商品期权投机交易策略
- 一、商品期权投机概述
- 二、买进看涨期权策略的运用
- 三、卖出看涨期权策略的运用
- 四、买进看跌期权策略的运用
- 五、卖出看跌期权策略的运用
- 第二节 商品期权套期保值交易策略
- 一、期权套期保值概述
- 二、保护性保值策略的应用
- 三、抵补性保值策略的应用
- 四、复合型保值策略的应用
- 第三节 商品期权套利交易策略
- 一、商品期权套利概述
- 二、垂直套利策略
- 三、水平套利策略
- 四、跨式期权套利策略
- 五、宽跨式期权套利策略
- 六、蝶式期权套利策略
- 七、飞鹰式期权套利策略
- 第四节 商品期权波动率交易策略
- 一、波动率交易概述
- 二、历史波动率与隐含波动率
- 三、波动率交易应用
- 第四章 商品期货与期权在企业经营中的应用
- 第一节 在企业采购业务中的应用
- 一、企业采购业务中的主要风险
- 二、企业采购业务中运用期货与期权策略
- 三、企业采购业务中运用期货与期权案例
- 第二节 在企业销售业务中的应用
- 一、企业销售业务中的主要风险
- 二、企业销售业务中运用期货与期权策略
- 三、企业销售业务中运用期货与期权案例
- 第三节 在企业库存业务中的应用
- 一、企业库存业务中的主要风险
- 二、企业库存业务中运用期货与期权策略
- 三、企业库存业务中运用期货与期权案例
- 第四节 在企业经营中建立虚拟工厂
- 第五章 商品期货与期权在企业进出口业务中的应用
- 第一节 企业进出口业务中的主要风险
- 一、进出口企业的风险类型
- 二、企业进出口业务中面临的主要价格风险
- 三、企业进出口业务中对冲价格风险的策略
- 第二节 企业进出口业务中运用期货与期权
- 一、企业进出口业务中运用期货的案例
- 二、企业进出口业务中运用期权的案例
- 第三节 期货保税交割业务及应用
- 一、期货保税交割业务及相关流程
- 二、期货保税交割业务操作策略
- 三、期货保税交割业务操作案例
- 第六章 场外商品期权及应用
- 第一节 场外商品期权介绍
- 一、场外商品期权概述
- 二、场外商品期权的构成要素
- 三、场外商品期权的监管
- 四、场外商品期权的功能作用
- 第二节 场外商品期权业务及应用
- 一、场外商品期权套期保值应用及案例
- 二、场外商品期权套利应用及案例
- 三、场外商品期权投机应用及案例
- 第三节 期货公司的场外商品期权业务
- 一、场外商品期权的产品设计
- 二、场外商品期权的定价
- 三、场外商品期权的做市商制度
- 四、场外商品期权的业务流程
- 第七章 大宗商品业务及应用
- 第一节 大宗商品业务模式
- 一、大宗商品业务概述
- 二、大宗商品交易服务业务
- 三、大宗商品投资类业务
- 四、大宗商品融资类业务
- 五、大宗商品主动管理业务
- 第二节 大宗商品业务风险及防范
- 主要参考文献
