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金融优化方法（第二版）

样章
作者：
Gérard Cornuéjols, Javier Peña, RehaTütüncü 著，白熹 译
定价：
89.00 元
版面字数：
450千字
开本：
特殊
装帧形式：
平装
版次：
1
最新版次
印刷时间：
2023年
ISBN：
978-7-04-060297-5
物料号：
60297-00
出版时间：
2023-07-14
读者对象：
学术著作
一级分类：
自然科学
二级分类：
数学与统计
三级分类：
运筹学
暂无
  • 目录
    • 前辅文
      • 第一部分 概论篇
        • 第1章 优化模型概述
          • 1.1 几种常见的优化问题
            • 1.2 优化问题的解
              • 1.3 金融中的优化模型
                • 1.4 章末小记
                • 第2章 线性规划:理论与算法
                  • 2.1 线性规划问题
                    • 2.2 图解法示例
                      • 2.3 线性规划的数值求解器
                        • 2.4 灵敏度分析
                          • 2.5 *对偶性
                            • 2.6 *最优性条件
                              • 2.7 *线性规划算法
                                • 2.8 章末小记
                                  • 2.9 练习
                                  • 第3章 线性规划模型:资产负债管理
                                    • 3.1 专项固定收益组合
                                      • 3.2 灵敏度分析
                                        • 3.3 债券免疫
                                          • 3.4 实际债券分析中的一些细节
                                            • 3.5 现金流配置问题
                                              • 3.6 练习
                                                • 3.7 案例分析
                                                • 第4章 线性规划模型:套利和资产定价
                                                  • 4.1 外汇市场中的套利检测
                                                    • 4.2 资产定价基本定理
                                                      • 4.3 单阶段二叉树定价模型
                                                        • 4.4 静态套利边界
                                                          • 4.5 债券组合管理中的追随者效应
                                                            • 4.6 章末小记
                                                              • 4.7 练习
                                                            • 第二部分 单阶段模型
                                                              • 第5章 二次规划:理论和算法
                                                                • 5.1 二次规划问题
                                                                  • 5.2 二次规划的数值求解器
                                                                    • 5.3 灵敏度分析
                                                                      • 5.4 *对偶性和最优性条件
                                                                        • 5.5 *算法
                                                                          • 5.6 二次规划在机器学习中的应用
                                                                            • 5.7 练习
                                                                            • 第6章 二次规划模型:均值方差模型
                                                                              • 6.1 投资组合的收益率
                                                                                • 6.2 Markowitz均值方差模型
                                                                                  • 6.3 均值方差模型的解析解
                                                                                    • 6.4 更一般化的均值方差模型
                                                                                      • 6.5 相对基准的投资组合管理
                                                                                        • 6.6 均值方差模型的参数估计
                                                                                          • 6.7 业绩分析
                                                                                            • 6.8 章末小记
                                                                                              • 6.9 练习
                                                                                                • 6.10 案例分析
                                                                                                • 第7章 均值方差模型中参数估计的灵敏度
                                                                                                  • 7.1 Black-Litterman模型
                                                                                                    • 7.2 收缩估计
                                                                                                      • 7.3 重采样法
                                                                                                        • 7.4 鲁棒优化
                                                                                                          • 7.5 其他投资组合分散化方法
                                                                                                            • 7.6 练习
                                                                                                            • 第8章 混合整数规划:理论和算法
                                                                                                              • 8.1 混合整数规划问题
                                                                                                                • 8.2 混合整数规划的数值求解器
                                                                                                                  • 8.3 松弛与对偶性
                                                                                                                    • 8.4 混合整数规划算法
                                                                                                                      • 8.5 练习
                                                                                                                      • 第9章 混合整数规划模型:含组合约束的投资模型
                                                                                                                        • 9.1 组合拍卖
                                                                                                                          • 9.2 加锁信箱问题
                                                                                                                            • 9.3 构建指数基金
                                                                                                                              • 9.4 基数约束
                                                                                                                                • 9.5 最小头寸约束
                                                                                                                                  • 9.6 风险平价投资组合与聚类
                                                                                                                                    • 9.7 练习
                                                                                                                                      • 9.8 案例分析
                                                                                                                                      • 第10章 随机规划:理论和算法
                                                                                                                                        • 10.1 几个随机优化模型的例子
                                                                                                                                          • 10.2 两阶段随机优化问题
                                                                                                                                            • 10.3 两阶段线性随机规划
                                                                                                                                              • 10.4 情境优化
                                                                                                                                                • 10.5 $^{\ast $L形法
                                                                                                                                                  • 10.6 练习
                                                                                                                                                  • 第11章 随机规划模型:风险测度
                                                                                                                                                    • 11.1 风险测度
                                                                                                                                                      • 11.2 CVaR的性质
                                                                                                                                                        • 11.3 含CVaR的投资组合优化
                                                                                                                                                          • 11.4 章末小记
                                                                                                                                                            • 11.5 练习
                                                                                                                                                          • 第三部分 多阶段模型
                                                                                                                                                            • 第12章 多阶段模型的一些实例
                                                                                                                                                              • 12.1 Kelly公式
                                                                                                                                                                • 12.2 动态投资组合优化
                                                                                                                                                                  • 12.3 交易执行
                                                                                                                                                                    • 12.4 练习
                                                                                                                                                                    • 第13章 动态规划:理论与算法
                                                                                                                                                                      • 13.1 动态规划的一些例子
                                                                                                                                                                        • 13.2 确定性序列系统建模
                                                                                                                                                                          • 13.3 贝尔曼最优性原则
                                                                                                                                                                            • 13.4 线性二次调节器
                                                                                                                                                                              • 13.5 无穷多阶段序列决策问题
                                                                                                                                                                                • 13.6 无穷多阶段的线性二次调节器
                                                                                                                                                                                  • 13.7 含随机性的序列系统建模
                                                                                                                                                                                    • 13.8 章末小记
                                                                                                                                                                                      • 13.9 练习
                                                                                                                                                                                      • 第14章 动态规划模型:多阶段投资组合优化
                                                                                                                                                                                        • 14.1 终期财富效用
                                                                                                                                                                                          • 14.2 最优消费和投资
                                                                                                                                                                                            • 14.3 含可预测收益率和交易成本的动态交易
                                                                                                                                                                                              • 14.4 考虑税费的动态投资组合优化
                                                                                                                                                                                                • 14.5 练习
                                                                                                                                                                                                • 第15章 动态规划模型:二叉树定价模型
                                                                                                                                                                                                  • 15.1 二叉树模型
                                                                                                                                                                                                    • 15.2 期权定价
                                                                                                                                                                                                      • 15.3 连续时间上的期权定价
                                                                                                                                                                                                        • 15.4 模型参数的选取
                                                                                                                                                                                                          • 15.5 练习
                                                                                                                                                                                                          • 第16章 多阶段随机规划
                                                                                                                                                                                                            • 16.1 多阶段随机规划问题
                                                                                                                                                                                                              • 16.2 情境优化
                                                                                                                                                                                                                • 16.3 情境生成
                                                                                                                                                                                                                  • 16.4 练习
                                                                                                                                                                                                                  • 第17章 多阶段随机规划模型
                                                                                                                                                                                                                    • 17.1 资产负债管理
                                                                                                                                                                                                                      • 17.2 保险公司的资产负债管理案例
                                                                                                                                                                                                                        • 17.3 通过随机规划进行期权定价
                                                                                                                                                                                                                          • 17.4 合成期权
                                                                                                                                                                                                                            • 17.5 练习
                                                                                                                                                                                                                          • 第四部分 其他优化方法
                                                                                                                                                                                                                            • 第18章 锥优化:理论与算法
                                                                                                                                                                                                                              • 18.1 锥优化
                                                                                                                                                                                                                                • 18.2 锥优化的数值求解器
                                                                                                                                                                                                                                  • 18.3 对偶性和最优性条件
                                                                                                                                                                                                                                    • 18.4 锥优化算法
                                                                                                                                                                                                                                      • 18.5 章末小记
                                                                                                                                                                                                                                        • 18.6 练习
                                                                                                                                                                                                                                        • 第19章 鲁棒优化
                                                                                                                                                                                                                                          • 19.1 不确定集
                                                                                                                                                                                                                                            • 19.2 不同类型的鲁棒性
                                                                                                                                                                                                                                              • 19.3 鲁棒优化模型的求解方法
                                                                                                                                                                                                                                                • 19.4 一些金融鲁棒优化模型
                                                                                                                                                                                                                                                  • 19.5 章末小记
                                                                                                                                                                                                                                                    • 19.6 练习
                                                                                                                                                                                                                                                    • 第20章 非线性规划
                                                                                                                                                                                                                                                      • 20.1 非线性规划问题
                                                                                                                                                                                                                                                        • 20.2 数值求解器
                                                                                                                                                                                                                                                          • 20.3 最优性条件
                                                                                                                                                                                                                                                            • 20.4 算法
                                                                                                                                                                                                                                                              • 20.5 波动率曲面的估计
                                                                                                                                                                                                                                                                • 20.6 练习
                                                                                                                                                                                                                                                                • 附录
                                                                                                                                                                                                                                                                  • A.1 矩阵与向量
                                                                                                                                                                                                                                                                    • A.2 凸集与凸函数
                                                                                                                                                                                                                                                                      • A.3 变分
                                                                                                                                                                                                                                                                      • 参考文献
                                                                                                                                                                                                                                                                        • 索引