本书是首批国家级线上线下混合式一流课程“金融工程概论”的配套教材,是编写团队主讲的中国大学慕课平台同名在线课程的配套教材,也是教育部首批新文科研究与改革实践项目的成果之一。
本书深度融入习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平经济思想和关于金融工作的论述,力图将金融工程理念融合到现代金融体系中,从金融体系的基本功能出发,将金融工程基本原理植根于金融学一般原理中,展现金融工程学科整体的知识体系,为后续课程奠定基础。此外,本书还以金融工程师的视角和思维探索金融工程的实践前沿,特别强调在中国改革开放环境下,金融工程如何助力于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革和扩大金融开放,创造性地解决中国的金融问题,服务金融强国建设和中国式现代化。
本书每章开篇均配有混合式教学导引为教师开展线上线下混合式教学提供参考,每章章末设有即测即评以检验学生学习效果。同时,每章还配备扫码阅读资源,以帮助读者加深对理论的理解,潜移默化地培养实践创新思维。
本书既可作为高等院校经济学、管理学、应用数学等专业的相关课程教材,又可供理论研究者和金融从业人员参阅。
- 前辅文
- 第一篇 金融工程概述
- 第一章 金融工程的内涵及发展
- 第一节 金融工程的定义及内涵
- 第二节 金融工程的基本分析方法
- 第三节 金融工程产生的背景及发展趋势
- 第四节 国内外金融工程专业概况
- 第二章 金融工程基本工具概述
- 第一节 金融衍生工具的定义、分类及特点
- 第二节 金融衍生工具的构件及应用
- 第三节 金融衍生工具市场概览
- 第二篇 金融工程基本工具及其交易机制
- 第三章 远期合约及其交易机制
- 第一节 远期合约概述
- 第二节 债券远期合约
- 第三节 远期利率协议
- 第四节 外汇远期合约与远期外汇综合协议
- 第五节 其他类型的远期合约
- 第四章 期货合约及其交易机制
- 第一节 期货合约概述
- 第二节 期货市场架构与交易场所
- 第三节 期货交易与结算机制
- 第四节 期货市场行情
- 第五章 互换合约及其交易机制
- 第一节 互换合约概述
- 第二节 利率互换合约
- 第三节 货币互换合约
- 第四节 信用违约互换及相关产品
- 第六章 期权合约及其交易机制
- 第一节 期权合约的特点
- 第二节 场内期权的交易与结算机制
- 第三节 场外期权的交易与结算机制
- 第四节 期权合约报价与市场行情
- 第三篇 金融工程定价原理
- 第七章 衍生资产定价基本原理
- 第一节 从绝对定价到相对定价
- 第二节 资产复制
- 第三节 无套利原理和相对定价
- 第四节 风险中性定价及等价鞅测度
- 第八章 远期合约、期货合约和互换合约定价
- 第一节 远期合约与期货合约定价的一般形式
- 第二节 远期合约与期货合约定价的特殊情况和具体应用
- 第三节 互换合约定价
- 第九章 期权价格的上下界与平价公式
- 第一节 期权价格的影响因素
- 第二节 期权价格的上下界
- 第三节 期权价格的平价公式
- 第四节 期权价格曲线的形状
- 第十章 维纳过程与布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型
- 第一节 维纳过程
- 第二节 广义维纳过程
- 第三节 伊藤引理
- 第四节 股票价格的动态过程
- 第五节 鞅
- 第六节 衍生产品定价的随机微分方程方法
- 第七节 BSM定价公式及其含义
- 第八节 隐含波动率
- 第九节 标的资产具有股息收益率的期权定价公式
- 第十一章 期权定价的二叉树模型
- 第一节 一步二叉树模型
- 第二节 从风险中性定价的角度来理解二叉树模型
- 第三节 两步二叉树模型
- 第四节 资产波动率与二叉树模型的拟合
- 第五节 多步二叉树模型
- 第六节 二叉树模型定价美式期权的举例
- 第七节 标的资产存在股息的二叉树模型
- 第八节 二叉树模型与BSM定价公式的联系
- 第十二章 期权定价的数值方法
- 第一节 期权定价的蒙特卡洛模拟方法
- 第二节 期权定价的有限差分方法
- 第十三章 合成分解技术和动态资产定价
- 第一节 金融工程合成分解技术:积木分析法
- 第二节 衍生资产定价的一般思路
- 第三节 资产价格离散动态模型
- 第四节 衍生资产价格离散动态模型
- 第四篇 金融工程的应用
- 第十四章 基于金融工程进行风险管理的一般方法
- 第一节 风险管理与金融工程
- 第二节 套期保值的一般概念
- 第三节 基于期货合约(远期合约)的套期保值策略构建
- 第四节 基于期权合约的套期保值
- 第十五章 量化投资策略构建
- 第一节 从金融工程的角度看量化投资
- 第二节 预测型策略
- 第三节 套利型策略
- 第十六章 基于金融工程的各金融领域风险管理
- 第一节 股票价格风险管理
- 第二节 利率风险管理
- 第三节 外汇风险管理
- 参考文献