本书全面介绍了数理金融三个方面的基础知识: 最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章, 其中第一章介绍金融市场基本概念; 第二章着重介绍资本资产定价模型, 包括夏普 (Sharpe) 的资本资产定价理论和罗斯 (Ross) 的套利定价模型; 第三章介绍马科维茨(Markowitz) 的均值- 方差最优资产组合理论和算法; 第四—八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价, 包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型; 第九章简要介绍一致性风险度量理论。书末附有部分习题答案和常用数理金融名词英- 中对照表。本书的一个重要特色是用来自中国金融市场的案例贯穿全书。
本书适合普通高等院校数学与应用数学专业 ( 金融数学方向) 和金融数学专业本科生作为教材使用, 也可作为金融界从业人员的参考用书。
- 目录
- 前言
- 第一章 金融市场基本概念
- 第二章 资本资产定价模型
- 1 资产价格的数学描述
- 2 单周期确定性资产市场的无套利定价准则
- 3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理
- 4 资本资产定价模型及其应用
- 5 套利定价模型
- 本章小结
- 习题二
- 第三章 均值--方差最优资产组合理论和算法
- 1 两种资产的均值--方差分析
- 2 标准的均值--方差资产组合问题
- 3 具有无风险资产的均值--方差资产组合模型
- 4 基于不同风险度量的最优资产组合模型
- 5 效用最优化资产组合模型
- 6 最优资产组合的计算方法
- 本章小结
- 习题三
- 第四章 固定收益证券
- 1 债券的基本概念
- 2 债券定价
- 3 债券的收益率及其计算
- 4 债券价格的收益率风险
- 5 债券收益率风险免疫
- 本章小结
- 习题四
- 第五章 远期
- 1 远期合约基本概念
- 2 远期合约定价
- 3 远期利率协议
- 4 远期外汇合约
- 本章小结
- 习题五
- 第六章 期货
- 1 期货合约的基本概念
- 2 商品期货及其套期保值
- 3 股指期货
- 4 利率期货
- 本章小结
- 习题六
- 第七章 互换
- 1 利率互换
- 2 货币互换
- 3 信用衍生产品定价
- 本章小结
- 习题七
- 第八章 期权
- 1 期权的基本概念及性质
- 2 期权的损益
- 3 期权定价的二项模型
- 4 布莱克--斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
- 5 连续时间金融: 布莱克--斯科尔斯公式的第二次推导
- 6 标的资产支付红利的期权定价
- 7 期货期权
- 8 外汇期权
- 9 导数与风险参数
- 10 期权交易策略
- 本章小结
- 习题八
- 第九章 一致性风险度量
- 1 矩风险度量
- 2 在险值
- 3 一致性风险度量和凸风险度量
- 本章小结
- 习题九
- 部分习题答案
- 参考文献
- 常用数理金融名词英--中对照表
- 版权
